Сравнение PFLEX с CCLFX

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFLEX и CCLFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и CCLFX.

PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.