PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%8.83%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий PFLEX и JAAA

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

PFLEX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.75

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

3.53

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.90

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.45

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

24.01

-21.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.75

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

2.71

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.69

-1.83

Корреляция

Корреляция между PFLEX и JAAA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и JAAA

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и JAAA

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-2.64%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-1.46%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-2.64%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.03%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.26%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.21%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и JAAA

PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

0.68%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

1.81%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

1.69%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

1.67%

+4.21%