PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с PGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFLD и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и PGX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
PGX
Invesco Preferred ETF
-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.88%.


PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*

PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Invesco Preferred ETF

Сравнение комиссий PFLD и PGX

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.


Доходность на риск

PFLD vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFLDPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.49

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.73

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.77

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

1.78

+0.17

PFLD vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFLDPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.14

0.00

Корреляция

Корреляция между PFLD и PGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и PGX

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности PGX в 6.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и PGX

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и PGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFLDPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-66.44%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.98%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-24.67%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.97%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-8.17%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.16%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и PGX

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFLDPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.48%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

4.27%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

7.14%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

11.07%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

13.00%

+0.54%