Сравнение PFLD с JHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).
PFLD и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLD и JHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLD и JHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 1.67% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.04% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью -0.04%.
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
JHPI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLD и JHPI
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.
Доходность на риск
PFLD vs. JHPI — Ранг доходности на риск
PFLD
JHPI
Сравнение PFLD c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLD | JHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.72 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.29 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.21 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.21 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLD | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.72 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PFLD и JHPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и JHPI
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности JHPI в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.64% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFLD и JHPI
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и JHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLD | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -13.45% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.08% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -2.43% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.87% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.94% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и JHPI
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLD | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.52% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.53% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 3.96% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 6.39% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 6.39% | +7.15% |