Сравнение JHPI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
JHPI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JHPI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHPI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.04% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
JHPI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и SCHD
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
JHPI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JHPI
SCHD
Сравнение JHPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.88 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.32 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.05 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 3.55 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.88 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JHPI и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и SCHD
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.64% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и SCHD
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHPI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -33.37% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -12.74% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -3.43% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.34% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.75% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и SCHD
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHPI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.33% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 7.96% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 15.69% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 14.40% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 16.70% | -10.31% |