PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHPI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с SCHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

JHPI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHPI или SCHD.

Корреляция

Корреляция между JHPI и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JHPI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHPI:

1.34

SCHD:

0.24

Коэф-т Сортино

JHPI:

2.04

SCHD:

0.53

Коэф-т Омега

JHPI:

1.25

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

JHPI:

1.65

SCHD:

0.30

Коэф-т Мартина

JHPI:

5.96

SCHD:

0.98

Индекс Язвы

JHPI:

1.12%

SCHD:

4.99%

Дневная вол-ть

JHPI:

4.79%

SCHD:

16.27%

Макс. просадка

JHPI:

-13.45%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JHPI:

-1.39%

SCHD:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.39%.

JHPI

С начала года

0.26%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-1.14%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-2.39%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-7.69%

1 год

3.83%

5 лет

14.13%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHPI и SCHD

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHPI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг риск-скорректированной доходности JHPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и SCHD

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SCHD в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		6.18%6.33%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и SCHD

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и SCHD

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.29%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...