PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с FPFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).

JHPI и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и FPFD

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.36%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у FPFD с доходностью -0.36%.

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCPJHPI с JHDV
Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFFFPFD с ICVT

Сравнение комиссий JHPI и FPFD

JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.

FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

JHPI vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.47

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.99

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.59

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

5.82

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.30

+0.24

Корреляция

Корреляция между JHPI и FPFD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и FPFD

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FPFD в 5.09%

TTM20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и FPFD

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и FPFD.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-20.83%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.18%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.29%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-7.04%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и FPFD

John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что JHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.35%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.08%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.54%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.38%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.38%

+1.01%