Сравнение JHPI с FPFD
JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHPI returned 8.59%/yr vs 6.98%/yr for FPFD. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.59%/yr for FPFD.
Доходность
Сравнение доходности JHPI и FPFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FPFD с доходностью 0.71%.
JHPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.73%
FPFD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $264.13K | $295.25K | $322.70K | |
| $965.08K | $1.01M | $1.18M |
Сравнение доходности по годам JHPI и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 2.00% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.88% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.71% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.13% |
Correlation
The correlation between JHPI and FPFD is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between JHPI and FPFD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHPI vs. FPFD — Ранг доходности на риск
JHPI
FPFD
Сравнение JHPI c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHPI | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.18 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 3.63 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHPI и FPFD
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и FPFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHPI | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -20.83% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.75% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -4.92% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.24% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -6.62% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и FPFD
John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) имеют волатильность 0.78% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHPI | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.80% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.34% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 2.98% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.32% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.25% | +0.96% |
Сравнение комиссий JHPI и FPFD
JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и FPFD
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FPFD в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.26% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.88% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JHPI and FPFD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPFD has higher volatility (0.80%) compared to JHPI (0.78%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs FPFD's -20.83%.
On 3-year performance, JHPI leads with 8.59% vs 6.98% for FPFD. On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHPI has performed better with a 8.59% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.
JHPI has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 5.26% for FPFD.
They also come from different issuers: John Hancock and Fidelity. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.59% for FPFD.
JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHPI и FPFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор