PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с JHDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV).

JHPI и JHDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и JHDV

2026 (YTD)2025202420232022
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-0.90%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 1.76%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP

Сравнение комиссий JHPI и JHDV

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHPI vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.09

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.59

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.46

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

6.86

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JHDV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JHDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.09

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.09

-0.54

Корреляция

Корреляция между JHPI и JHDV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JHDV

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности JHDV в 2.32%

TTM20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JHDV

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-18.97%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-13.22%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.48%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.71%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.81%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JHDV

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

4.85%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.34%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

17.85%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

15.85%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

15.85%

-9.46%