PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

JHPI и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и JHCP

2026 (YTD)20252024
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%-0.41%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHDV
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с CFITJHCP с MAMB

Сравнение комиссий JHPI и JHCP

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHPI vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.93

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.30

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.58

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

4.53

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JHCP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.93

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.14

-0.59

Корреляция

Корреляция между JHPI и JHCP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и JHCP

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности JHCP в 4.75%

TTM20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и JHCP

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-3.06%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.06%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.97%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-0.71%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и JHCP

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.74%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

3.03%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.91%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.93%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.93%

+1.46%