Сравнение JHPI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JHPI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JHPI и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHPI и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.04% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
JHPI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и VTI
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JHPI vs. VTI — Ранг доходности на риск
JHPI
VTI
Сравнение JHPI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.98 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.52 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.54 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 7.30 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.98 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JHPI и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и VTI
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.64% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и VTI
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHPI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -55.45% | +42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -12.30% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -5.54% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -8.08% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.60% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и VTI
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHPI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.48% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 9.75% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 19.02% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 17.41% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 18.29% | -11.90% |