PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHPI с FHYSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both funds - JHPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by John Hancock, while FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 3 years, JHPI returned 9.01%/yr vs 8.54%/yr for FHYSX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности JHPI и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью 1.36%.

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.21%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHPI и FHYSX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.36%9.14%6.42%12.77%-13.16%1.07%

Correlation

The correlation between JHPI and FHYSX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between JHPI and FHYSX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCPJHPI с JBND
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHXFHYSX с CIF

Доходность на риск

JHPI vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.13

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.75

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.96

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

15.43

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Просадки

Сравнение просадок JHPI и FHYSX

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHPIFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-21.45%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.44%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-3.64%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.58%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.47%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и FHYSX

John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что JHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHPIFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.96%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.61%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.40%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.24%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.77%

+0.53%

Сравнение комиссий JHPI и FHYSX

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и FHYSX

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FHYSX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.29%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHPI and FHYSX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHPI has higher volatility (1.02%) compared to FHYSX (0.96%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs FHYSX's -21.45%.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHPI и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор