Сравнение JHPI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
JHPI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JHPI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHPI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.04% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
JHPI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и SGOV
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
JHPI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JHPI
SGOV
Сравнение JHPI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 20.61 | -18.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 283.87 | -281.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 201.33 | -199.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 411.31 | -409.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 4,618.08 | -4,610.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 20.61 | -18.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 12.34 | -11.80 |
Корреляция
Корреляция между JHPI и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и SGOV
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.64% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и SGOV
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHPI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -0.03% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -0.01% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | 0.00% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | 0.00% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.00% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и SGOV
John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHPI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.06% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.13% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 0.20% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 0.24% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 0.24% | +6.15% |