PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с ICVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

PFLD и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и ICVT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		4.76%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

ICVT

1 день
1.14%
1 месяц
-2.51%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.91%
3 года*
14.62%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR

Сравнение комиссий PFLD и ICVT

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

PFLD vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.78

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.41

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.36

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

11.42

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.78

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.68

-0.53

Корреляция

Корреляция между PFLD и ICVT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и ICVT

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности ICVT в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.59%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и ICVT

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-33.25%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-7.55%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-29.95%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.57%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-9.64%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.22%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и ICVT

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

6.51%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

11.70%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

14.06%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

13.20%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

15.54%

-2.00%