PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с CWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

PFLD и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и CWB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD

Сравнение комиссий PFLD и CWB

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

PFLD vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDCWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.57

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.16

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.05

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

10.06

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.57

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.85

-0.70

Корреляция

Корреляция между PFLD и CWB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и CWB

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности CWB в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и CWB

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-32.06%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-7.52%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-28.41%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.06%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.22%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.28%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и CWB

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

6.25%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

11.54%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

14.41%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

12.84%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

14.33%

-0.79%