Сравнение PFIX с UUP
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. PFIX is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.43%/yr vs 5.89%/yr for UUP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.40%.
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам PFIX и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.40% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.60% |
Correlation
The correlation between PFIX and UUP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. UUP — Ранг доходности на риск
PFIX
UUP
Сравнение PFIX c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.83 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.89 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и UUP
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -22.19% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -3.65% | -21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -10.05% | -26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -10.37% | -25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -3.17% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -8.91% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 1.36% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и UUP
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 1.24% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 4.23% | +16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 6.07% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 7.22% | +31.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 6.96% | +31.33% |
Сравнение комиссий PFIX и UUP
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и UUP
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности UUP в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.32% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and UUP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs UUP's -22.19%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.43% vs 5.89% for UUP. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.43% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 3.32% for UUP.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор