Сравнение PFIX с TYO
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. PFIX is actively managed, while TYO is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 12.51%/yr for TYO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFIX charges 0.50%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 8.03%.
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
TYO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам PFIX и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 8.03% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | -7.13% |
Correlation
The correlation between PFIX and TYO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.77 |
The correlation between PFIX and TYO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. TYO — Ранг доходности на риск
PFIX
TYO
Сравнение PFIX c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.29 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.51 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.21 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.34 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и TYO
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -89.25% | +53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -10.48% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -24.40% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -24.40% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.65% | -77.19% | +57.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -71.09% | +53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 5.85% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и TYO
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.94% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 10.14% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 14.56% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 23.23% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.35% | 20.19% | +18.16% |
Сравнение комиссий PFIX и TYO
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и TYO
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TYO в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.82% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and TYO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs TYO's -89.25%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 12.51% for TYO. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.82% for TYO.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while TYO is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор