PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с TYO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIX и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и TYO


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.90%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
3.84%-7.64%18.94%1.06%58.83%-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 3.84%.


PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
10 лет*

TYO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.42%
С начала года
3.84%
6 месяцев
5.01%
1 год
3.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Сравнение комиссий PFIX и TYO

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.


Доходность на риск

PFIX vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXTYODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.22

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.43

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.23

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

0.38

-0.21

PFIX vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TYO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.35

+0.75

Корреляция

Корреляция между PFIX и TYO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и TYO

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности TYO в 2.93%


TTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и TYO

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TYO.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIXTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-89.25%

+53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-11.86%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.94%

-78.07%

+58.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-71.03%

+53.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

7.10%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и TYO

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIXTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

5.92%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

9.68%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

16.40%

+18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

23.19%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

20.22%

+18.53%