Сравнение PFIX с TYO
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - PFIX is a Inverse Bonds fund actively managed by Simplify, while TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. PFIX is actively managed, while TYO is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 21.59%/yr vs 14.74%/yr for TYO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFIX charges 0.50%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 10.67%.
PFIX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.25%
TYO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- -6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.34M | $6.64M | $16.82M | |
| $171.96K | $183.75K | $261.32K |
Сравнение доходности по годам PFIX и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 5.83% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 10.67% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | -6.92% |
Correlation
The correlation between PFIX and TYO is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.76 |
The correlation between PFIX and TYO shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. TYO — Ранг доходности на риск
PFIX
TYO
Сравнение PFIX c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.65 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.39 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и TYO
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -89.25% | +53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.71% | -6.90% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -24.40% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -24.40% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -76.63% | +63.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -71.14% | +53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 3.35% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и TYO
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 3.95% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 11.13% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 13.86% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 23.17% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 20.14% | +17.98% |
Сравнение комиссий PFIX и TYO
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и TYO
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности TYO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 8.18% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.52% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and TYO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.24%) compared to TYO (3.95%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs TYO's -89.25%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.59% vs 14.74% for TYO. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.59% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
PFIX has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.52% for TYO.
PFIX is categorized as Inverse Bonds, while TYO is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 1.08% for TYO.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор