Сравнение PFIX с TUA
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 15.02%/yr vs -0.12%/yr for TUA. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.24%.
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 0.10% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.24% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between PFIX and TUA is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.48 |
The correlation between PFIX and TUA has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.41 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. TUA — Ранг доходности на риск
PFIX
TUA
Сравнение PFIX c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.32 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.81 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и TUA
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -15.85% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -7.05% | -18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -9.14% | -27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -9.92% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -8.37% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 2.74% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и TUA
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 2.35% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 5.00% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 6.84% | +23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 10.75% | +27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 10.75% | +27.54% |
Сравнение комиссий PFIX и TUA
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и TUA
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности TUA в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.55% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and TUA have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to TUA (2.35%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, PFIX leads with 15.02% vs -0.12% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.02% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 3.55% for TUA.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.16% for TUA.
TUA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор