Сравнение PFIX с SPD

С начала года, PFIX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -7.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPD равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFIX и SPD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности SPD в 1.10%

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SPD.

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.