PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с SHUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и SHUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у SHUS с доходностью 8.73%.


PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*

SHUS

1 день
0.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и SHUS


2026 (YTD)20252024
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%26.80%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
8.73%10.89%-2.65%

Correlation

The correlation between PFIX and SHUS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

-0.18

The correlation between PFIX and SHUS shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Доходность на риск

PFIX vs. SHUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c SHUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXSHUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.43

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

8.63

-9.37

PFIX vs. SHUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SHUS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и SHUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и SHUS

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SHUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXSHUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-14.09%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-6.95%

-18.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-1.33%

-21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-2.59%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

1.96%

+14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и SHUS

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXSHUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.18%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

7.37%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

10.17%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

12.60%

+25.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

12.60%

+25.63%

Сравнение комиссий PFIX и SHUS

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHUS в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и SHUS

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности SHUS в 1.26%


ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
1.26%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and SHUS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to SHUS (3.18%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SHUS's -14.09%.

On 1-year performance, SHUS leads with 16.83% vs -12.36% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 16.83% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.26% for SHUS.

They also come from different issuers: Simplify and Syntax Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.65% for SHUS.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и SHUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор