Сравнение PFIX с SHUS
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past year, PFIX returned -14.03% vs 17.27% for SHUS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SHUS.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SHUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SHUS с доходностью 10.89%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
SHUS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и SHUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 26.80% |
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 10.89% | 10.89% | -2.65% |
Correlation
The correlation between PFIX and SHUS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. SHUS — Ранг доходности на риск
PFIX
SHUS
Сравнение PFIX c SHUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | SHUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.50 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 8.88 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SHUS
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SHUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | SHUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -14.09% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -6.95% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -0.32% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -2.52% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 1.95% | +15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SHUS
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | SHUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 2.76% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 7.33% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 10.07% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 12.47% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 12.47% | +25.69% |
Сравнение комиссий PFIX и SHUS
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHUS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SHUS
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности SHUS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.24% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and SHUS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to SHUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SHUS's -14.09%.
On 1-year performance, SHUS leads with 17.27% vs -14.03% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 17.27% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 1.24% for SHUS.
They also come from different issuers: Simplify and Syntax Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.65% for SHUS.
SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и SHUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор