Сравнение PFIX с SBS
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) is a stock. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs 33.46%/yr for SBS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 17.61%.
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
SBS
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 41.39%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 33.46%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам PFIX и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 17.61% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -6.85% |
Correlation
The correlation between PFIX and SBS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. SBS — Ранг доходности на риск
PFIX
SBS
Сравнение PFIX c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.67 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.95 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и SBS
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -76.49% | +40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -24.88% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -24.88% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -30.35% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -21.35% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -25.70% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 8.39% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и SBS
Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 8.37%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 9.13% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 24.67% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 33.98% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 36.92% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 43.50% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и SBS
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности SBS в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.28% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and SBS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBS has higher volatility (9.13%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор