PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Hedge Fund funds. PFIX is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и RYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%7.77%

Correlation

The correlation between PFIX and RYLD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов PFIX и RYLD

Секторы
PFIX
RYLD

Финансовые услуги

32.2%
104.9%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

16.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
RYLD
104.9%

Сырьевые материалы

PFIX

-

RYLD
4.8%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

RYLD
2.5%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

RYLD
8.4%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

RYLD
2.4%

Энергетика

PFIX

-

RYLD
6.2%

Здравоохранение

PFIX

-

RYLD
16.5%

Промышленность

PFIX

-

RYLD
17.5%

Недвижимость

PFIX

-

RYLD
6.2%

Технологии

PFIX

-

RYLD
16.8%

Коммунальные услуги

PFIX

-

RYLD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

PFIX vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.03

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.86

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.43

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

13.86

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.03

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PFIX и RYLD

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-41.53%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-6.29%

-19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-19.05%

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-21.33%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.19%

-19.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-8.84%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

1.55%

+14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и RYLD

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.02%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

7.60%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

10.67%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

14.03%

+24.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

17.20%

+21.15%

Сравнение комиссий PFIX и RYLD

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и RYLD

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and RYLD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 2.69% for RYLD. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 9.96% for PFIX.

They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор