PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с RPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 1.76%/yr for RPAR. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 7.53%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и RPAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.62%

Correlation

The correlation between PFIX and RPAR is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.61

The correlation between PFIX and RPAR shifts across timeframes, from -0.66 (3 years) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и RPAR

Секторы
PFIX
RPAR

Финансовые услуги

32.2%
35.9%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

-0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
RPAR
35.9%

Сырьевые материалы

PFIX

-

RPAR
6.4%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

RPAR
4.9%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

RPAR
0.1%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

RPAR
0.3%

Энергетика

PFIX

-

RPAR
5.9%

Здравоохранение

PFIX

-

RPAR
5.1%

Промышленность

PFIX

-

RPAR
2.1%

Недвижимость

PFIX

-

RPAR
-0.0%

Технологии

PFIX

-

RPAR
0.1%

Коммунальные услуги

PFIX

-

RPAR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

PFIX vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.09

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.90

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.63

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

8.71

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.09

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PFIX и RPAR

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-30.16%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-8.10%

-17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-13.20%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-30.16%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-2.64%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-11.61%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

2.44%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и RPAR

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.56%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

8.37%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

10.20%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

12.40%

+26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

12.69%

+25.66%

Сравнение комиссий PFIX и RPAR

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и RPAR

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and RPAR have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 1.76% for RPAR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.07% for RPAR.

They also come from different issuers: Simplify and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.51% for RPAR.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор