PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

PFIX и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIX и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и RPAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Сравнение комиссий PFIX и RPAR

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

PFIX vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.37

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.89

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.02

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.13

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.37

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между PFIX и RPAR составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и RPAR

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности RPAR в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и RPAR

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIXRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-30.16%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-8.10%

-20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-5.42%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-11.83%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

2.30%

+15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и RPAR

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIXRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

4.61%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

7.76%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

11.74%

+23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

12.35%

+26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

12.73%

+26.01%