PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с RPAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 1.19%/yr for RPAR. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.79%.

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

RPAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.14%
1 год
15.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и RPAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.79%17.91%0.06%6.03%-22.82%6.98%

Correlation

The correlation between PFIX and RPAR is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.61

The correlation between PFIX and RPAR shifts across timeframes, from -0.65 (3 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSX

Доходность на риск

PFIX vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.51

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.11

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.97

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.06

-6.80

PFIX vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и RPAR

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-30.16%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-8.10%

-17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-13.20%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-30.16%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-5.11%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-11.55%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

2.63%

+14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и RPAR

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.79%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

8.92%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

10.56%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

12.47%

+25.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

12.70%

+25.53%

Сравнение комиссий PFIX и RPAR

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и RPAR

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности RPAR в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and RPAR have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to RPAR (3.79%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 1.19% for RPAR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 2.13% for RPAR.

They also come from different issuers: Simplify and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.51% for RPAR.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор