Сравнение PFIX с QTR
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. PFIX is actively managed, while QTR is passively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 17.38%/yr vs 18.12%/yr for QTR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QTR.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и QTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 11.83%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
QTR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 11.83%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -6.71% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 11.83% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Correlation
The correlation between PFIX and QTR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | -0.09 |
The correlation between PFIX and QTR shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. QTR — Ранг доходности на риск
PFIX
QTR
Сравнение PFIX c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.75 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.68 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и QTR
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и QTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -31.72% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -12.29% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -18.99% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -5.17% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -8.70% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 3.78% | +13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и QTR
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.74% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 13.36% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 16.36% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 18.33% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 18.33% | +19.83% |
Сравнение комиссий PFIX и QTR
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и QTR
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности QTR в 16.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.70% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and QTR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to QTR (5.74%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs QTR's -31.72%.
On 3-year performance, QTR leads with 18.12% vs 17.38% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QTR has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTR has performed better with a 18.12% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.
QTR has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 9.70% for PFIX.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.60% for QTR.
QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и QTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор