Сравнение PFIX с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
PFIX и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%.
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и PST
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
PFIX vs. PST — Ранг доходности на риск
PFIX
PST
Сравнение PFIX c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.24 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.39 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и PST составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и PST
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и PST
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -79.25% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -8.22% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.94% | -64.99% | +45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -61.45% | +44.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 5.01% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и PST
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 3.88% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 6.53% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 11.90% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 15.58% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 13.33% | +25.42% |