PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIX и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и PST


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.90%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.06%-4.42%12.27%3.17%38.55%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%.


PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
10 лет*

PST

1 день
-0.23%
1 месяц
5.54%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.99%
1 год
1.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий PFIX и PST

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PST в 0.95%.


Доходность на риск

PFIX vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.11

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.24

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.10

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

0.16

0.00

PFIX vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PST равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.39

+0.79

Корреляция

Корреляция между PFIX и PST составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и PST

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности PST в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и PST

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и PST.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIXPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-79.25%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-8.22%

-20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.94%

-64.99%

+45.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-61.45%

+44.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

5.01%

+12.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и PST

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIXPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

3.88%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

6.53%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

11.90%

+23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

15.58%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

13.33%

+25.42%