PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с PCY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while PCY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. PFIX is actively managed, while PCY is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 1.42%/yr for PCY. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 2.69%.

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

PCY

1 день
-0.18%
1 месяц
2.37%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.60%
1 год
14.05%
3 года*
10.76%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и PCY

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.69%16.31%2.55%18.48%-24.47%-1.32%

Correlation

The correlation between PFIX and PCY is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.57

The correlation between PFIX and PCY shifts across timeframes, from -0.67 (3 years) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с EMHYPCY с CMFPCY с DFEMXPCY с FEMB

Доходность на риск

PFIX vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.88

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.71

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.39

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.67

-10.41

PFIX vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и PCY

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-49.13%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-5.91%

-19.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-11.52%

-24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-37.17%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-0.67%

-22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-6.95%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

1.46%

+15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и PCY

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.20%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

5.98%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

7.52%

+21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

13.18%

+25.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

12.95%

+25.28%

Сравнение комиссий PFIX и PCY

И PFIX, и PCY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и PCY

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности PCY в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.84%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and PCY have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to PCY (2.20%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs PCY's -49.13%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 1.42% for PCY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PCY has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX and PCY have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 5.84% for PCY.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while PCY is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Invesco.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор