PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с JPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с JPMB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. PFIX is actively managed, while JPMB is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 1.42%/yr for JPMB. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for JPMB.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у JPMB с доходностью 1.95%.

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

JPMB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.93%
1 год
10.60%
3 года*
7.78%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и JPMB

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.95%13.73%1.46%9.48%-16.05%0.55%

Correlation

The correlation between PFIX and JPMB is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.58

The correlation between PFIX and JPMB shifts across timeframes, from -0.68 (3 years) to -0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY

Доходность на риск

PFIX vs. JPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXJPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.96

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.89

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.31

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.81

-10.55

PFIX vs. JPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа JPMB равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и JPMB

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и JPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXJPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-26.33%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-4.61%

-21.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-7.53%

-28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-26.16%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-0.53%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-7.02%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

1.08%

+15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и JPMB

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXJPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.79%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

4.53%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

5.43%

+23.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

8.94%

+29.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

9.63%

+28.60%

Сравнение комиссий PFIX и JPMB

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и JPMB

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности JPMB в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and JPMB have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to JPMB (1.79%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs JPMB's -26.33%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 1.42% for JPMB. On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JPMB has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 5.78% for JPMB.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while JPMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.39% for JPMB.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и JPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор