Сравнение PFIX с JMBS
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 21.23%/yr vs 0.73%/yr for JMBS. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.58%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.58% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.29% |
Correlation
The correlation between PFIX and JMBS is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.71 |
The correlation between PFIX and JMBS shifts across timeframes, from -0.77 (3 years) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. JMBS — Ранг доходности на риск
PFIX
JMBS
Сравнение PFIX c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.02 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 6.02 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и JMBS
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -16.68% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -3.05% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -7.76% | -28.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -16.68% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -1.58% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -3.86% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 1.02% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и JMBS
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.34% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 3.43% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 4.28% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 6.53% | +32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 5.51% | +32.65% |
Сравнение комиссий PFIX и JMBS
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и JMBS
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности JMBS в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.20% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and JMBS have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to JMBS (1.34%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs JMBS's -16.68%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 0.73% for JMBS. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. On volatility, JMBS has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 5.20% for JMBS.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while JMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Simplify and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.32% for JMBS.
JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор