Сравнение PFIX с IAUM
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. PFIX is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 16.08%/yr vs 30.16%/yr for IAUM. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 0.19%.
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -10.79% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.19% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between PFIX and IAUM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. IAUM — Ранг доходности на риск
PFIX
IAUM
Сравнение PFIX c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.06 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.03 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и IAUM
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -24.37% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -24.37% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -24.37% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -19.93% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -5.39% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 8.55% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и IAUM
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 8.37% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 8.31% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 23.94% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 27.18% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 18.08% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 18.08% | +20.19% |
Сравнение комиссий PFIX и IAUM
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и IAUM
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and IAUM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.37%) compared to IAUM (8.31%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs IAUM's -24.37%.
On 3-year performance, IAUM leads with 30.16% vs 16.08% for PFIX. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.16% return vs 16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 0.00% for IAUM.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор