Сравнение PFIX с HARD
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 14.24%/yr vs 9.42%/yr for HARD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 2.13%.
PFIX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -14.73%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -10.86% | 0.42% | 35.94% | 17.40% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.13% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between PFIX and HARD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between PFIX and HARD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. HARD — Ранг доходности на риск
PFIX
HARD
Сравнение PFIX c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.46 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.45 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и HARD
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HARD в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -20.28% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -20.28% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -20.28% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | -20.28% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -5.64% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 6.43% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и HARD
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 5.08% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 21.93% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.43% | 26.35% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 19.06% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.26% | 19.06% | +19.20% |
Сравнение комиссий PFIX и HARD
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и HARD
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности HARD в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.89% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and HARD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.76%) compared to HARD (5.08%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs HARD's -20.28%.
On 3-year performance, PFIX leads with 14.24% vs 9.42% for HARD. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.24% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
PFIX has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 2.93% for HARD.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.75% for HARD.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор