PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIX и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и GMOM


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-5.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
7.43%20.63%6.75%0.65%-2.82%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 7.43%.


PFIX

1 день
-1.10%
1 месяц
4.66%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
1.75%
1 год
2.75%
3 года*
17.03%
5 лет*
10 лет*

GMOM

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.43%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.12%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Cambria Global Momentum ETF

Сравнение комиссий PFIX и GMOM

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.


Доходность на риск

PFIX vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXGMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.72

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.29

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.63

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

11.02

-10.81

PFIX vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GMOM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.72

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между PFIX и GMOM составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и GMOM

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности GMOM в 1.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.45%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.64%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и GMOM

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIXGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-25.03%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-9.57%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-5.70%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-7.89%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

2.52%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и GMOM

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIXGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

5.92%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

11.87%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.97%

15.81%

+19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.73%

14.50%

+24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

12.76%

+25.97%