Сравнение PFIX с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
PFIX и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -5.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 7.43%.
PFIX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и GMOM
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
PFIX vs. GMOM — Ранг доходности на риск
PFIX
GMOM
Сравнение PFIX c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.72 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.29 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.63 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 11.02 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.72 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и GMOM составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и GMOM
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности GMOM в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.45% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и GMOM
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -25.03% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -9.57% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -5.70% | -16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -7.89% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 2.52% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и GMOM
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 5.92% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 11.87% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.97% | 15.81% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 14.50% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 12.76% | +25.97% |