Сравнение PFIX с GLD
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. PFIX is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.43%/yr vs 17.08%/yr for GLD. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%.
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам PFIX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -0.67% |
Correlation
The correlation between PFIX and GLD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. GLD — Ранг доходности на риск
PFIX
GLD
Сравнение PFIX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.98 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.81 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и GLD
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -45.56% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -24.46% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -24.46% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -24.46% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -22.05% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -16.16% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 8.49% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и GLD
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.79% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 24.10% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 27.37% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 18.22% | +20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 16.08% | +22.21% |
Сравнение комиссий PFIX и GLD
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и GLD
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and GLD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.43% vs 17.08% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.43% return vs 17.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.00% for GLD.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор