PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%-2.56%

Correlation

The correlation between PFIX and GDMA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.00

The correlation between PFIX and GDMA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и GDMA

Секторы
PFIX
GDMA

Финансовые услуги

32.2%
14.5%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

10.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

14.4%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

23.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
GDMA
14.5%

Сырьевые материалы

PFIX

-

GDMA
9.0%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

GDMA
7.0%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

GDMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

GDMA
3.5%

Энергетика

PFIX

-

GDMA
10.0%

Здравоохранение

PFIX

-

GDMA
5.5%

Промышленность

PFIX

-

GDMA
14.4%

Недвижимость

PFIX

-

GDMA
1.6%

Технологии

PFIX

-

GDMA
23.4%

Коммунальные услуги

PFIX

-

GDMA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

PFIX vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.47

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.21

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

4.30

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

11.92

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.47

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PFIX и GDMA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-16.66%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-7.53%

-18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-7.53%

-28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-12.74%

-23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-1.06%

-18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-3.78%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

2.71%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и GDMA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.18%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

10.03%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

13.12%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

9.67%

+28.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

10.97%

+27.38%

Сравнение комиссий PFIX и GDMA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и GDMA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and GDMA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to GDMA (6.18%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 7.66% for GDMA. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.51% for GDMA.

They also come from different issuers: Simplify and Gadsden. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор