Сравнение PFIX с GDMA
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 8.19%/yr for GDMA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 10.22%.
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 10.22% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -2.97% |
Correlation
The correlation between PFIX and GDMA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.00 |
The correlation between PFIX and GDMA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. GDMA — Ранг доходности на риск
PFIX
GDMA
Сравнение PFIX c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.03 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.70 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и GDMA
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -16.66% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -7.53% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -7.53% | -28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -12.74% | -23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -3.51% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -3.78% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 2.83% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и GDMA
Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 6.85%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.71% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 12.85% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 15.24% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 10.21% | +28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 11.32% | +26.91% |
Сравнение комиссий PFIX и GDMA
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и GDMA
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности GDMA в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.53% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and GDMA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.71%) compared to PFIX (6.85%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs GDMA's -16.66%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 8.19% for GDMA. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 2.53% for GDMA.
They also come from different issuers: Simplify and Gadsden. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.77% for GDMA.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор