Сравнение PFIX с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
PFIX и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и GDMA
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
PFIX vs. GDMA — Ранг доходности на риск
PFIX
GDMA
Сравнение PFIX c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.52 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 3.29 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 4.72 | -4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 14.01 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.52 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и GDMA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и GDMA
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и GDMA
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -16.66% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -6.44% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.94% | -6.06% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -3.78% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 2.17% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и GDMA
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 4.01% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 9.88% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 12.12% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 9.44% | +29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 10.82% | +27.93% |