PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIX и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и GDMA


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.90%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
5.56%25.29%7.44%1.72%-2.08%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.


PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
10 лет*

GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Сравнение комиссий PFIX и GDMA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.


Доходность на риск

PFIX vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.52

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

3.29

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.72

-4.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

14.01

-13.84

PFIX vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.52

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.85

-0.45

Корреляция

Корреляция между PFIX и GDMA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и GDMA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности GDMA в 2.65%


TTM2025202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и GDMA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GDMA.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIXGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-16.66%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-6.44%

-21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.94%

-6.06%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-3.78%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

2.17%

+15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и GDMA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIXGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

4.01%

+9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

9.88%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

12.12%

+22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

9.44%

+29.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

10.82%

+27.93%