PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 10.22%.


PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*

GDMA

1 день
-3.51%
1 месяц
2.90%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.52%
1 год
30.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и GDMA


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%-2.97%

Correlation

The correlation between PFIX and GDMA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.00

The correlation between PFIX and GDMA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Доходность на риск

PFIX vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

4.03

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

10.70

-11.44

PFIX vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и GDMA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и GDMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-16.66%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-7.53%

-18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-7.53%

-28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-12.74%

-23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-3.51%

-19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-3.78%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

2.83%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и GDMA

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 6.85%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.71%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

12.85%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

15.24%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

10.21%

+28.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

11.32%

+26.91%

Сравнение комиссий PFIX и GDMA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и GDMA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности GDMA в 2.53%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and GDMA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (8.71%) compared to PFIX (6.85%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 8.19% for GDMA. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 2.53% for GDMA.

They also come from different issuers: Simplify and Gadsden. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор