Сравнение PFIX с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
PFIX и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | -5.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.34%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и FMF
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
PFIX vs. FMF — Ранг доходности на риск
PFIX
FMF
Сравнение PFIX c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.61 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.30 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 4.67 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 9.47 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.61 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и FMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и FMF
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности FMF в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и FMF
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -22.21% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -3.47% | -24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -0.35% | -20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -9.99% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 1.71% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и FMF
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 3.52% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 7.40% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 9.94% | +25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 10.76% | +27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 11.83% | +26.91% |