PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с FMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIX и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и FMF


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.34%.


PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий PFIX и FMF

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.


Доходность на риск

PFIX vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXFMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.61

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.30

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.67

-4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

9.47

-9.31

PFIX vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FMF равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.61

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Корреляция

Корреляция между PFIX и FMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и FMF

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности FMF в 5.08%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и FMF

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и FMF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIXFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-22.21%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-3.47%

-24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-0.35%

-20.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-9.99%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

1.71%

+15.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и FMF

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIXFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

3.52%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

7.40%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

9.94%

+25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

10.76%

+27.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

11.83%

+26.91%