Сравнение PFIX с EZU
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. PFIX is actively managed, while EZU is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs 9.58%/yr for EZU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for EZU.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и EZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 10.02%.
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
EZU
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам PFIX и EZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 10.02% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 1.34% |
Correlation
The correlation between PFIX and EZU is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.14 |
The correlation between PFIX and EZU shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. EZU — Ранг доходности на риск
PFIX
EZU
Сравнение PFIX c EZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | EZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.79 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6.46 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и EZU
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и EZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -65.32% | +29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -13.06% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -15.02% | -21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -36.11% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | 0.00% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -19.21% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 3.60% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и EZU
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.55% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 14.87% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 17.52% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 19.97% | +18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 20.50% | +17.77% |
Сравнение комиссий PFIX и EZU
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и EZU
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности EZU в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 4.42% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and EZU have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.37%) compared to EZU (6.55%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs EZU's -65.32%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.87% vs 9.58% for EZU. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.87% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.
PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 4.42% for EZU.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while EZU is Europe Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.51% for EZU.
EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и EZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор