PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с ERIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и ERIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у ERIC с доходностью 28.44%.


PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*

ERIC

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.24%
С начала года
28.44%
6 месяцев
29.65%
1 год
50.70%
3 года*
36.30%
5 лет*
2.53%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и ERIC


2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
28.44%24.14%33.36%13.40%-44.43%-19.41%

Correlation

The correlation between PFIX and ERIC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.09

The correlation between PFIX and ERIC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Доходность на риск

PFIX vs. ERIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина

ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c ERIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXERICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.23

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

7.93

-8.69

PFIX vs. ERIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ERIC равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и ERIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и ERIC

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки ERIC в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и ERIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXERICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-98.59%

+62.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-15.79%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-22.61%

-13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-63.96%

+27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-82.60%

+61.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-67.77%

+50.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

6.41%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и ERIC

Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 8.37%, в то время как у Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXERICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

14.00%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

24.70%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

36.28%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

34.64%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

35.23%

+3.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и ERIC

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности ERIC в 2.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
2.56%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and ERIC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (14.00%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs ERIC's -98.59%.

ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и ERIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор