Сравнение PFIX с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
PFIX и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 9.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и DBEF
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
PFIX vs. DBEF — Ранг доходности на риск
PFIX
DBEF
Сравнение PFIX c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.38 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.95 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.92 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 8.42 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.38 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и DBEF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и DBEF
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и DBEF
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -32.46% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -11.87% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -4.33% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -4.77% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 2.72% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и DBEF
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 5.97% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 9.46% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 16.60% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 13.63% | +25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 15.82% | +22.92% |