PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both Hedge Fund funds. PFIX is actively managed, while DBEF is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 13.11%/yr for DBEF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 10.25%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и DBEF

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%9.44%

Correlation

The correlation between PFIX and DBEF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.05

The correlation between PFIX and DBEF shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFIX и DBEF

Секторы
PFIX
DBEF

Финансовые услуги

32.2%
24.6%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
DBEF
24.6%

Сырьевые материалы

PFIX

-

DBEF
5.9%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

DBEF
4.5%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

DBEF
7.5%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

DBEF
6.8%

Энергетика

PFIX

-

DBEF
4.1%

Здравоохранение

PFIX

-

DBEF
10.5%

Промышленность

PFIX

-

DBEF
19.9%

Недвижимость

PFIX

-

DBEF
1.9%

Технологии

PFIX

-

DBEF
10.3%

Коммунальные услуги

PFIX

-

DBEF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX

Доходность на риск

PFIX vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.99

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.80

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.62

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

11.01

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.99

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DBEF

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-32.46%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-9.41%

-16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-14.62%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-14.95%

-21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-0.47%

-19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-4.74%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

2.23%

+14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DBEF

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.99%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

10.14%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

12.37%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

13.74%

+24.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

15.79%

+22.56%

Сравнение комиссий PFIX и DBEF

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DBEF

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности DBEF в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and DBEF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs DBEF's -32.46%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 13.11% for DBEF. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 5.03% for DBEF.

They also come from different issuers: Simplify and DWS. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор