PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFIX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и CTA


2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%58.41%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.


PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий PFIX и CTA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.


Доходность на риск

PFIX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIXCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.20

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.36

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.35

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

0.61

-0.44

PFIX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между PFIX и CTA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и CTA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности CTA в 3.90%


TTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и CTA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и CTA.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-18.07%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-10.68%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

-3.92%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-5.74%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

6.16%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и CTA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

8.27%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

12.98%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

16.24%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

15.63%

+23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

15.63%

+23.11%