PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 14.54%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%58.41%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between PFIX and CTA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.26

Сравнение распределения секторов PFIX и CTA

Секторы
PFIX
CTA

Финансовые услуги

32.2%
-49.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
CTA
-49.1%

Сырьевые материалы

PFIX

-

CTA

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

CTA

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

CTA

-

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

CTA

-

Энергетика

PFIX

-

CTA

-

Здравоохранение

PFIX

-

CTA

-

Промышленность

PFIX

-

CTA

-

Недвижимость

PFIX

-

CTA

-

Технологии

PFIX

-

CTA

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

PFIX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.78

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.12

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.42

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

3.72

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.78

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PFIX и CTA

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-18.07%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-11.00%

-14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-11.23%

-24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-7.86%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-5.67%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

4.19%

+12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и CTA

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеют волатильность 7.51% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.76%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

17.30%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

20.12%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

16.58%

+21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

16.58%

+21.77%

Сравнение комиссий PFIX и CTA

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и CTA

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and CTA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 11.79% for CTA. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 4.85% for CTA.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.78% for CTA.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор