Сравнение PFIX с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
PFIX и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 58.41% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и CTA
PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
PFIX vs. CTA — Ранг доходности на риск
PFIX
CTA
Сравнение PFIX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и CTA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и CTA
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и CTA
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -18.07% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -10.68% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -3.92% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -5.74% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 6.16% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и CTA
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 8.27% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 12.98% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 16.24% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 15.63% | +23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 15.63% | +23.11% |