Сравнение PFIX с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
PFIX и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 56.47% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.78%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и CDX
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
PFIX vs. CDX — Ранг доходности на риск
PFIX
CDX
Сравнение PFIX c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.13 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и CDX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и CDX
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и CDX
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -13.24% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -8.88% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -6.78% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -4.24% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 5.48% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и CDX
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 3.10% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 4.15% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 16.10% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 11.24% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 11.24% | +27.50% |