PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 14.54%/yr vs 7.17%/yr for CDX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFIX показывает доходность -2.55%, а CDX немного выше – -2.44%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%56.47%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Correlation

The correlation between PFIX and CDX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов PFIX и CDX

Секторы
PFIX
CDX

Финансовые услуги

32.2%
10.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
CDX
10.0%

Сырьевые материалы

PFIX

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

CDX
4.1%

Энергетика

PFIX

-

CDX
6.9%

Здравоохранение

PFIX

-

CDX
14.2%

Промышленность

PFIX

-

CDX
15.1%

Недвижимость

PFIX

-

CDX
4.2%

Технологии

PFIX

-

CDX
24.6%

Коммунальные услуги

PFIX

-

CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

PFIX vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.31

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.40

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.43

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.00

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PFIX и CDX

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-13.24%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-4.18%

-21.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-8.88%

-27.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-7.41%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-4.34%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

1.77%

+14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и CDX

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

1.61%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

4.72%

+16.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

5.69%

+24.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

11.10%

+27.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

11.10%

+27.25%

Сравнение комиссий PFIX и CDX

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и CDX

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and CDX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 8.37% for CDX.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.26% for CDX.

CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор