PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с BMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с BMY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while BMY (Bristol-Myers Squibb Company) is a stock. Over the past 5 years, PFIX returned 16.87%/yr vs 0.54%/yr for BMY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 6.58%.

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—

BMY

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.90%
1 год
18.69%
3 года*
-0.79%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и BMY

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		6.58%0.11%15.81%-26.14%18.98%-2.13%

Correlation

The correlation between PFIX and BMY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Bristol-Myers Squibb Company

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY

Доходность на риск

PFIX vs. BMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXBMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.69

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.20

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.59

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

3.50

-4.26

PFIX vs. BMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и BMY

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и BMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXBMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-72.03%

+35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-11.83%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-36.85%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-47.67%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-19.07%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-22.38%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

5.56%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и BMY

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 8.37% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXBMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

18.25%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

27.09%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

24.04%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

25.30%

+12.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и BMY

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности BMY в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.45%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and BMY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to BMY (8.35%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs BMY's -72.03%.

BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и BMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор