Сравнение PFIX с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
PFIX и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -5.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 56.47% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.33%.
PFIX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и AGGH
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
PFIX vs. AGGH — Ранг доходности на риск
PFIX
AGGH
Сравнение PFIX c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 1.63 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и AGGH составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и AGGH
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности AGGH в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.45% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и AGGH
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -13.26% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -6.50% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -1.72% | -20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -4.57% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 2.40% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и AGGH
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 1.90% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 3.50% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.97% | 8.57% | +26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 8.57% | +30.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 8.57% | +30.16% |