PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFIX и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.62%.


PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*

AGGH

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
0.62%
1 год
7.58%
3 года*
4.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и AGGH


2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-0.06%0.42%35.94%5.67%59.68%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
0.62%8.23%1.97%8.47%-8.77%

Correlation

The correlation between PFIX and AGGH is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.59

The correlation between PFIX and AGGH has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PFIX vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFIXAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.69

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

7.23

-8.04

PFIX vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и AGGH

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и AGGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFIXAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-13.26%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-2.83%

-22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-6.68%

-29.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-1.43%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-4.37%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

1.05%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и AGGH

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFIXAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

1.39%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

3.50%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

5.81%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

8.38%

+30.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.16%

8.38%

+29.78%

Сравнение комиссий PFIX и AGGH

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и AGGH

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности AGGH в 7.51%


ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PFIX and AGGH have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to AGGH (1.39%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs AGGH's -13.26%.

On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 4.51% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 7.51% for AGGH.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.33% for AGGH.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор