Сравнение PFIX с AGGH
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 17.38%/yr vs 4.51%/yr for AGGH. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.62%.
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 59.68% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.62% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
Correlation
The correlation between PFIX and AGGH is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between PFIX and AGGH has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. AGGH — Ранг доходности на риск
PFIX
AGGH
Сравнение PFIX c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.69 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.23 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и AGGH
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -13.26% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -2.83% | -22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -6.68% | -29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -1.43% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -4.37% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 1.05% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и AGGH
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 1.39% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 3.50% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 5.81% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 8.38% | +30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 8.38% | +29.78% |
Сравнение комиссий PFIX и AGGH
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и AGGH
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and AGGH have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to AGGH (1.39%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 4.51% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 7.51% for AGGH.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор