PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFIX returned 15.29%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%56.47%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Correlation

The correlation between PFIX and AGGH is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

-0.59

The correlation between PFIX and AGGH has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFIX и AGGH

Секторы
PFIX
AGGH

Финансовые услуги

32.2%
79.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
AGGH
79.5%

Сырьевые материалы

PFIX

-

AGGH

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

AGGH

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

AGGH

-

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

AGGH

-

Энергетика

PFIX

-

AGGH

-

Здравоохранение

PFIX

-

AGGH

-

Промышленность

PFIX

-

AGGH

-

Недвижимость

PFIX

-

AGGH

-

Технологии

PFIX

-

AGGH

-

Коммунальные услуги

PFIX

-

AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

PFIX vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.15

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.72

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.60

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

7.58

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.15

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PFIX и AGGH

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-13.26%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-3.10%

-22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-8.67%

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-1.33%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-4.45%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

1.06%

+15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и AGGH

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

1.55%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

3.33%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

7.11%

+23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

8.45%

+30.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

8.45%

+29.88%

Сравнение комиссий PFIX и AGGH

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и AGGH

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and AGGH have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs AGGH's -13.26%.

On 3-year performance, PFIX leads with 15.29% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.29% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 7.51% for AGGH.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.33% for AGGH.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор