PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с PMJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 12.26% соответственно.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Сравнение комиссий PFIUX и PMJIX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PFIUX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.72

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.16

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.94

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

3.76

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.72

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.25

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.37

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.33

+0.94

Корреляция

Корреляция между PFIUX и PMJIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и PMJIX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PMJIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и PMJIX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PMJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-49.75%

+39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-14.85%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-49.75%

+39.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-49.75%

+39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-9.91%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-16.44%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.69%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и PMJIX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.31%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

12.52%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

22.29%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

39.63%

-36.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

33.08%

-30.27%