PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFIUX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFIUX и PIMIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.67%
2.86%
PFIUX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIUX:

2.90

PIMIX:

1.32

Коэф-т Сортино

PFIUX:

4.71

PIMIX:

1.95

Коэф-т Омега

PFIUX:

1.71

PIMIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

PFIUX:

4.03

PIMIX:

2.35

Коэф-т Мартина

PFIUX:

22.74

PIMIX:

5.88

Индекс Язвы

PFIUX:

0.29%

PIMIX:

0.94%

Дневная вол-ть

PFIUX:

2.31%

PIMIX:

4.19%

Макс. просадка

PFIUX:

-10.10%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

PFIUX:

-0.99%

PIMIX:

-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.84% против 4.33% соответственно.


PFIUX

С начала года

6.10%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

3.67%

1 год

6.69%

5 лет

2.40%

10 лет

2.84%

PIMIX

С начала года

4.80%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.86%

1 год

5.44%

5 лет

3.00%

10 лет

4.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFIUX и PIMIX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.


PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
График комиссии PFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFIUX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIUX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.901.32
Коэффициент Сортино PFIUX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.711.95
Коэффициент Омега PFIUX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.711.25
Коэффициент Кальмара PFIUX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.032.35
Коэффициент Мартина PFIUX, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0022.745.88
PFIUX
PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.90
1.32
PFIUX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и PIMIX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PIMIX в 6.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
5.18%4.12%4.33%2.03%3.45%5.16%3.48%4.69%2.32%6.09%1.98%0.87%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.28%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и PIMIX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.99%
-1.76%
PFIUX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и PIMIX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 0.83%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83%
1.24%
PFIUX
PIMIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab