PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с VMFXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIUX с VMFXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIUX (PIMCO Dynamic Bond Fund) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both mutual funds - PFIUX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PFIUX returned 2.90%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PFIUX charges 0.81%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.

PFIUX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.06%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.90%
10 лет*
3.88%

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIUX и VMFXX

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		0.80%9.30%7.12%6.83%-7.48%-0.72%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between PFIUX and VMFXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.25

The correlation between PFIUX and VMFXX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

Vanguard Federal Money Market Fund

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с HYGHPFIUX с HYZDPFIUX с PUTIX
Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX

Доходность на риск

PFIUX vs. VMFXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXVMFXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.67

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. VMFXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXVMFXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.67

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

2.60

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

2.60

-1.31

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и VMFXX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и VMFXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIUXVMFXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

0.00%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

0.00%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.89%

0.00%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

0.00%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

0.00%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.00%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и VMFXX

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIUXVMFXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.30%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

0.79%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

1.12%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

0.94%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

0.94%

+1.93%

Сравнение комиссий PFIUX и VMFXX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и VMFXX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VMFXX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		5.55%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIUX and VMFXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIUX has higher volatility (1.43%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, PFIUX dropped -10.67% vs VMFXX's 0.00%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIUX и VMFXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор