PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The fund invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards or derivatives such as options, futures contracts, or swap agreements. It may invest in both investment-grade securities and high yield securities ("junk bonds") subject to a maximum of 40% of its total assets in securities rated below Baa by Moody's, or equivalently rated by S&P or Fitch, or, if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality.

ISIN
US72201M4877
Эмитент
PIMCO
Дата выпуска
29 июн. 2008 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZDPFIUX с PUTIXPFIUX с BNDPFIUX с FBIIX

Доходность

График доходности PFIUX

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции PFIUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFIUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,158.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) показал доход в 1.10% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFIUX составила 3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

PIMCO Dynamic Bond Fund

1 день
0.20%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.78%
1 год
7.70%
3 года*
7.49%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.91%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PFIUX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PFIUX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 8 сент. 2008 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.69%0.31%-1.76%0.92%0.86%0.10%1.10%
20250.84%1.17%0.41%-0.08%0.24%1.71%0.06%1.57%0.84%1.10%0.41%0.67%9.30%
20240.54%0.14%1.04%-0.39%1.09%0.17%1.24%0.84%1.08%-0.32%1.26%0.22%7.12%
20231.70%-0.72%0.46%0.21%0.06%0.40%0.78%0.18%-0.55%-1.05%3.12%2.11%6.83%
2022-0.62%-0.90%-1.60%-1.70%0.27%-2.28%1.52%-1.50%-2.54%0.16%1.37%0.18%-7.48%
20210.52%0.36%-0.06%0.31%0.18%-0.18%0.06%0.05%-0.05%-0.98%-0.14%0.25%0.32%

Метрики бенчмарка

PIMCO Dynamic Bond Fund has an annualized alpha of 3.56%, beta of 0.02, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2008.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.38%) than losses (8.23%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.56%
Бета
0.02
R²
0.03
Участие в росте
15.38%
Участие в снижении
8.23%

Комиссия

Комиссия PFIUX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PFIUX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PFIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PFIUXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.24

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.07

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.93

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

13.52

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Dynamic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.57$0.53$0.47$0.36$0.35$0.22$0.37$0.55$0.37$0.51$0.25$0.63

Дивидендный доход

5.54%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Dynamic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.00$0.24
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.53
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.47
2023$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.12$0.36
2022$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.02$0.21$0.35
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PIMCO Dynamic Bond Fund показал максимальную просадку в 10.67%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-10.67%окт. 2022 г.
1y 4mo1y 6mo
2y 11moиюнь 2021 г. - май 2024 г.
Обвал COVID2020
-9.50%март 2020 г.
1mo 12d2mo 17d
3mo 29dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2016 года2016
-7.83%февр. 2016 г.
6mo 25d7mo 22d
1y 2moиюль 2015 г. - сент. 2016 г.
Откат 2013 года2013
-4.13%сент. 2013 г.
3mo 21d1y 8mo
2y 15dмай 2013 г. - июнь 2015 г.
Откат 2026 года2026
-2.89%март 2026 г.
25d2mo 3d
2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г.

Показатели просадок

PFIUXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-56.78%

+46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-9.10%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.89%

-18.90%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-25.43%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-33.92%

+23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-10.72%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.97%

-1.23%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PFIUX

Добавьте PIMCO Dynamic Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PFIUX