PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US72201M4877

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

29 июн. 2008 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PFIUX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PFIUX с PBHAX PFIUX с PIMIX PFIUX с VMFXX PFIUX с PHMIX PFIUX с HYGH
Популярные сравнения:
PFIUX с PBHAX PFIUX с PIMIX PFIUX с VMFXX PFIUX с PHMIX PFIUX с HYGH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Dynamic Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
71.99%
363.35%
PFIUX (PIMCO Dynamic Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO Dynamic Bond Fund показал доход в 5.88% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Dynamic Bond Fund составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PFIUX

С начала года

5.88%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.36%

1 год

6.47%

5 лет

2.38%

10 лет

2.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFIUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.54%0.14%1.04%-0.39%1.09%0.17%1.24%0.84%1.08%-0.32%0.91%5.88%
20231.70%-0.72%0.46%0.43%0.06%0.40%0.78%0.18%-0.55%-0.79%3.12%2.11%7.35%
2022-0.62%-0.90%-1.60%-1.70%0.27%-2.09%1.74%-1.50%-2.31%0.16%1.37%0.18%-6.88%
20210.53%0.36%-0.06%0.31%0.18%-0.18%0.07%0.05%-0.05%-0.98%-0.14%0.25%0.33%
20200.07%-0.25%-5.04%2.66%1.75%1.87%1.04%0.86%0.17%0.43%0.86%1.10%5.43%
20191.27%0.34%0.59%0.51%0.33%0.49%0.12%-1.19%0.26%0.54%0.48%1.00%4.85%
20180.40%0.13%0.09%-0.01%0.76%-0.13%0.49%0.05%0.07%0.38%-0.42%0.15%1.98%
20171.05%0.98%0.84%0.25%0.61%0.36%0.44%0.92%0.46%0.19%0.21%-0.07%6.40%
2016-1.47%-1.49%2.42%1.69%0.41%-0.28%1.35%0.58%0.94%1.06%-0.63%1.15%5.79%
2015-0.05%0.89%-0.53%0.29%0.43%-0.37%0.12%-1.60%-2.22%0.65%0.36%-0.11%-2.19%
20140.61%0.52%-0.17%0.55%0.84%0.21%-0.37%0.80%-0.27%0.23%0.39%-0.56%2.81%
20130.50%0.43%-0.09%0.44%-0.51%-1.94%-0.12%-0.82%0.67%0.13%-0.28%-0.99%-2.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFIUX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PFIUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIUX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.902.10
Коэффициент Сортино PFIUX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.712.80
Коэффициент Омега PFIUX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.711.39
Коэффициент Кальмара PFIUX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.033.09
Коэффициент Мартина PFIUX, с текущим значением в 23.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0023.2813.49
PFIUX
^GSPC

PIMCO Dynamic Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.90
2.10
PFIUX (PIMCO Dynamic Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Dynamic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.52$0.40$0.41$0.22$0.37$0.55$0.37$0.51$0.25$0.63$0.22$0.10

Дивидендный доход

5.19%4.12%4.33%2.03%3.45%5.16%3.48%4.69%2.32%6.09%1.98%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Dynamic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.12$0.40
2022$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.21$0.41
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.12$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.21$0.55
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.37
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30$0.51
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36$0.63
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.05$0.22
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.19%
-2.62%
PFIUX (PIMCO Dynamic Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO Dynamic Bond Fund показал максимальную просадку в 10.10%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Dynamic Bond Fund составляет 1.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.1%14 июн. 2021 г.34320 окт. 2022 г.3468 мар. 2024 г.689
-9.5%13 февр. 2020 г.2620 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.79
-7.82%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.16130 сент. 2016 г.304
-4.23%17 мая 2013 г.15424 дек. 2013 г.39217 июл. 2015 г.546
-2.98%14 июл. 2008 г.197 авг. 2008 г.8912 дек. 2008 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO Dynamic Bond Fund составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80%
3.79%
PFIUX (PIMCO Dynamic Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab