PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 3.86% против 5.22% соответственно.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZDPFIUX с BND
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGXPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PFIUX и PBHAX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PFIUX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.68

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.48

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.30

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.48

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.96

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между PFIUX и PBHAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и PBHAX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и PBHAX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-28.80%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.94%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-16.22%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-21.14%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.65%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.88%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.71%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и PBHAX

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.41%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.47%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

3.82%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

5.01%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

5.48%

-2.67%