PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIUX с PHMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с PHMIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. PHMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIUX или PHMIX.

Корреляция

Корреляция между PFIUX и PHMIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и PHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIUX:

2.47

PHMIX:

0.30

Коэф-т Сортино

PFIUX:

3.94

PHMIX:

0.45

Коэф-т Омега

PFIUX:

1.62

PHMIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PFIUX:

3.08

PHMIX:

0.31

Коэф-т Мартина

PFIUX:

14.30

PHMIX:

1.11

Индекс Язвы

PFIUX:

0.49%

PHMIX:

1.74%

Дневная вол-ть

PFIUX:

2.81%

PHMIX:

6.06%

Макс. просадка

PFIUX:

-10.10%

PHMIX:

-35.54%

Текущая просадка

PFIUX:

-0.67%

PHMIX:

-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у PHMIX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям PHMIX по среднегодовой доходности: 3.09% против 3.67% соответственно.

PFIUX

С начала года

1.95%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.00%

5 лет

3.46%

10 лет

3.09%

PHMIX

С начала года

-1.34%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-1.77%

1 год

1.93%

5 лет

2.71%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFIUX и PHMIX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PHMIX в 0.55%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIUX и PHMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
PHMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PHMIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHMIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHMIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHMIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHMIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHMIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIUX c PHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PHMIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и PHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и PHMIX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности PHMIX в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.82%4.69%4.12%4.33%2.03%3.45%5.16%3.48%4.69%2.32%6.09%1.98%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		4.18%4.59%4.72%4.33%2.99%3.07%3.82%4.25%4.21%4.13%4.47%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и PHMIX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки PHMIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и PHMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и PHMIX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.23%, в то время как у PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...