PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFIUX с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с HYGH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIUX или HYGH.

Корреляция

Корреляция между PFIUX и HYGH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIUX:

2.47

HYGH:

0.95

Коэф-т Сортино

PFIUX:

3.94

HYGH:

1.19

Коэф-т Омега

PFIUX:

1.62

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

PFIUX:

3.08

HYGH:

0.87

Коэф-т Мартина

PFIUX:

14.30

HYGH:

5.29

Индекс Язвы

PFIUX:

0.49%

HYGH:

1.33%

Дневная вол-ть

PFIUX:

2.81%

HYGH:

7.59%

Макс. просадка

PFIUX:

-10.10%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

PFIUX:

-0.67%

HYGH:

-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.09% против 4.95% соответственно.

PFIUX

С начала года

1.95%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.00%

5 лет

3.46%

10 лет

3.09%

HYGH

С начала года

0.61%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

1.07%

1 год

7.16%

5 лет

8.31%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFIUX и HYGH

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIUX и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIUX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и HYGH

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности HYGH в 7.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.82%4.69%4.12%4.33%2.03%3.45%5.16%3.48%4.69%2.32%6.09%1.98%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.53%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и HYGH

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и HYGH

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.23%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...