Сравнение PFIUX с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIUX и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIUX и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | -1.24% | 9.30% | 7.12% | 6.83% | -7.48% | 0.32% | 5.43% | 4.83% | 1.98% | 6.41% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции PFIUX уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.86% против 6.47% соответственно.
PFIUX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.86%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIUX и HYGH
PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
PFIUX vs. HYGH — Ранг доходности на риск
PFIUX
HYGH
Сравнение PFIUX c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIUX | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.08 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.39 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.18 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.73 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIUX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.08 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.77 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.54 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между PFIUX и HYGH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIUX и HYGH
Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | 4.87% | 5.15% | 4.68% | 3.65% | 3.67% | 2.03% | 3.45% | 5.14% | 3.48% | 4.69% | 2.31% | 6.07% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.18% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок PFIUX и HYGH
Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIUX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -23.88% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -6.61% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | -8.24% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.67% | -23.88% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.38% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.26% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.90% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIUX и HYGH
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) составляет 1.55%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIUX | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.85% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.97% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 7.11% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 7.06% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 8.39% | -5.58% |