Сравнение PFI с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PFI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -6.41% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.71% против 13.65% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.71%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и SPHQ
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PFI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PFI
SPHQ
Сравнение PFI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.40 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.46 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 6.32 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.90 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.78 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PFI и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и SPHQ
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.76% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и SPHQ
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -57.83% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -8.90% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -25.04% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -31.60% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -6.04% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -10.78% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.51% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и SPHQ
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.27% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 9.65% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 17.12% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 16.39% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 17.81% | +4.38% |