PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFI с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PFI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFI и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PFI превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 7.58% против 7.20% соответственно.

PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с KMBPFI с VFHPFI с VOOPFI с KOPFI с SMLVPFI с FDGRX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PFI и SPHD

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PFI vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFISPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.23

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.42

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.25

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

0.80

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFI vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFISPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между PFI и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и SPHD

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PFI и SPHD

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PFISPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-41.39%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-11.33%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-19.50%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-41.39%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-5.48%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-4.70%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.53%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и SPHD

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFISPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.15%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

7.86%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

14.46%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

14.20%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

17.65%

+4.54%