Сравнение PFI с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
PFI и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFI и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.89% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и KIE
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
PFI vs. KIE — Ранг доходности на риск
PFI
KIE
Сравнение PFI c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.43 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.46 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.67 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.55 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.43 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PFI и KIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и KIE
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и KIE
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -75.30% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.25% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -15.68% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -44.31% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -9.91% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -12.09% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 5.26% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и KIE
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.73% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 11.48% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.77% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.30% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 21.14% | +1.05% |