PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFI с KIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFI и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и KIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
-7.04%1.98%30.58%12.58%-24.09%28.70%13.85%36.54%-17.18%15.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.89% соответственно.


PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Сравнение комиссий PFI и KIE

PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.


Доходность на риск

PFI vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFIKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.43

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

-0.46

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.67

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-1.55

+1.73

PFI vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFIKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.43

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Корреляция

Корреляция между PFI и KIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и KIE

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KIE в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Просадки

Сравнение просадок PFI и KIE

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и KIE.


Загрузка...

Показатели просадок


PFIKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-75.30%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-12.25%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-15.68%

-19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-44.31%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-9.91%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-12.09%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

5.26%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и KIE

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFIKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.73%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

11.48%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

19.77%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

18.30%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

21.14%

+1.05%