PortfoliosLab logo
Сравнение KIE с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KIE и PEP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KIE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.68%
293.54%
KIE
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.79

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

KIE:

1.18

PEP:

-1.31

Коэф-т Омега

KIE:

1.16

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.23

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

KIE:

3.47

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

KIE:

4.49%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

KIE:

19.66%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

KIE:

-7.90%

PEP:

-27.65%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.81% против 6.54% соответственно.


KIE

С начала года

0.55%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.50%

5 лет

18.89%

10 лет

11.81%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.65%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-21.51%

5 лет

2.52%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KIE: 0.79
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KIE: 1.18
PEP: -1.31
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIE: 1.16
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KIE: 1.23
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KIE: 3.47
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.98
KIE
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и PEP

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.66%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок KIE и PEP

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-27.65%
KIE
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и PEP

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
9.14%
KIE
PEP