PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KIE с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KIE с PEP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP).

KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или PEP.

Корреляция

Корреляция между KIE и PEP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KIE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIE:

0.92

PEP:

-1.30

Коэф-т Сортино

KIE:

1.39

PEP:

-1.67

Коэф-т Омега

KIE:

1.19

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

KIE:

1.49

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

KIE:

4.05

PEP:

-1.86

Индекс Язвы

KIE:

4.67%

PEP:

13.01%

Дневная вол-ть

KIE:

19.82%

PEP:

19.84%

Макс. просадка

KIE:

-75.30%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

KIE:

-2.73%

PEP:

-28.41%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.14% соответственно.

KIE

С начала года

6.19%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.17%

5 лет

20.60%

10 лет

12.07%

PEP

С начала года

-12.44%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-25.15%

5 лет

2.42%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIE и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг риск-скорректированной доходности KIE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и PEP

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности PEP в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.11%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок KIE и PEP

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и PEP

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 6.30%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...