Сравнение KIE с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP).
KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности KIE и PEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
PEP PepsiCo, Inc. | 8.72% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 10.89% против 7.27% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
PEP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. PEP — Ранг доходности на риск
KIE
PEP
Сравнение KIE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.33 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.68 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.48 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.98 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.33 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между KIE и PEP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и PEP
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PEP в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.68% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и PEP
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -73.92% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -15.14% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -30.32% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -30.32% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -12.75% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -13.64% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 7.39% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и PEP
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.23% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.84% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.46% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.11% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.54% | +1.60% |