PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KIE с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.38%
-9.17%
KIE
PEP

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.57% против 8.07% соответственно.


KIE

С начала года

34.87%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

20.38%

1 год

36.80%

5 лет (среднегодовая)

13.63%

10 лет (среднегодовая)

12.57%

PEP

С начала года

-3.39%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-9.17%

1 год

-2.30%

5 лет (среднегодовая)

6.65%

10 лет (среднегодовая)

8.07%

Основные характеристики


KIEPEP
Коэф-т Шарпа2.59-0.09
Коэф-т Сортино3.42-0.01
Коэф-т Омега1.451.00
Коэф-т Кальмара4.50-0.09
Коэф-т Мартина14.56-0.29
Индекс Язвы2.58%5.09%
Дневная вол-ть14.51%16.39%
Макс. просадка-75.30%-40.41%
Текущая просадка0.00%-14.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KIE и PEP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KIE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59-0.09
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42-0.01
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.00
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.50-0.09
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 14.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.56-0.29
KIE
PEP

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
-0.09
KIE
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и PEP

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PEP в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.26%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.28%2.92%2.51%2.45%2.71%2.78%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок KIE и PEP

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-14.51%
KIE
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и PEP

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
5.33%
KIE
PEP