Сравнение KIE с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP).
KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIE или PEP.
Основные характеристики
| KIE | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.61% | -0.98% |
| Дох-ть за 1 год | 38.21% | 1.00% |
| Дох-ть за 3 года | 15.23% | 3.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | 7.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 0.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 0.26 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 4.61 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 0.32 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 4.73% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 15.83% |
| Макс. просадка | -75.30% | -40.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.38% |
Корреляция
Корреляция между KIE и PEP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KIE и PEP
С начала года, KIE показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.55% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KIE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и PEP
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PEP в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.28% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.20% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и PEP
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и PEP
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.